Effective Internal Risk Models Require a New Technology Foundation
Meet FRTB Regulatory Demands while Future-Proofing your Risk Management & Compliance Infrastructure
La révision fondamentale de la réglementation FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) fait partie de la prochaine série de réformes de Bâle IV et crée des exigences spécifiques de réserves de capital pour les banques, basées sur des modèles de risque d’investissement. Les nouvelles réglementations exigent des banques qu’elles réservent suffisamment de capital pour maintenir leur solvabilité en cas de baisse des marchés et éviter de devoir recourir à des plans de sauvetage gouvernementaux. Les banques utilisent les mandats de la FRTB comme une opportunité de construire une base solide pour les futures applications de gestion des risques et de conformité qui réduit les dépenses de développement et de personnel, optimise les ratios de réserve, maximise le capital disponible et génère des profits d’investissement.
La technologie des bases de données relationnelles n’est pas forcément la meilleure option lorsqu’il s’agit de modélisation bancaire et de risque et il est essentiel de trouver des outils offrant des fondations fiables pour construire des solutions de conformité.
Neo4j répond aux nouvelles exigences de la FRTB tout en établissant une base pour les futures applications d’investissement et de conformité au risque. Découvrez comment créer des modèles de gestion des risques efficaces et comment suivre la traçabilité des données d’investissement en utilisant une base de données de graphes comme Neo4j.
Les visiteurs de la plateforme Risk & Compliance Europe peuvent télécharger ce livre blanc gratuitement (en anglais). Ce document est destiné aux personnes ayant un intérêt professionnel pour le risque et / ou la conformité.
