Global Credit Data (GCD) a récemment publié son rapport 2020 sur la perte en cas de défaut (LGD), qui offre les dernières preuves numériques des recouvrements et des pertes subies par les banques sous forme de prêts aux grandes entreprises emprunteuses. Global Credit Data est une association à but non lucratif dont la mission est d’aider les banques à mieux comprendre et modéliser leurs risques de crédit grâce à des activités de mise en commun des données et d’analyse comparative. À son tour, le rapport est basé sur un ensemble de données claires et qualifiées, étayées par des informations vérifiées et de haute qualité collectées sur 15 ans auprès de plus de 60 banques mondiales et régionales. De plus, l’édition de cette année représente le premier compte rendu complet des pertes subies pendant la crise financière mondiale de 2008.
« Bien qu’il soit difficile d’évaluer les implications précises de l’épidémie actuelle de Covid-19 sur le système financier mondial et sur les pertes bancaires, les analyses LGD historiques actuelles offrent des données précieuses et détaillées aux banques pour former et adapter leurs modèles existants », déclare Richard Crecel. , Directeur exécutif, GCD. Le rapport LGD de GCD représente la norme de l’industrie pour la collecte, la communication et l’analyse comparative des données sur le risque de crédit des banques et l’édition de cette année représente le premier compte rendu complet des pertes subies pendant la crise financière mondiale de 2008.
«Ces derniers résultats représentent non seulement un compte rendu complet des pertes subies au cours de deux périodes de crise, mais démontrent également une cohérence remarquable au fil du temps – ce qui indique la robustesse et la fiabilité de notre ensemble de données historiques», explique Nina Brumma, responsable des analyses et de la recherche chez GCD . «Les enseignements tirés de ces analyses de haut niveau confirment les avantages d’une collecte détaillée et granulaire de données de flux de trésorerie post-défaut – essentielles pour les banques qui traversent la crise actuelle.»
Les données de LGD mettent plusieurs années à mûrir, car les processus de recouvrement prennent du temps à démarrer (ce qui permet de retarder les paiements sur le prêt d’origine) et plus de temps à travailler (les garanties, par exemple, doivent être acquises puis revendues à un prix acceptable, ou la dette senior doit être remboursée par voie de liquidation en cas d’administration). Après des années de collecte et de conservation, cependant, les données de la crise financière ont finalement mûri, offrant aux participants de l’industrie une boîte à outils complète et opportune pour extraire et comprendre les niveaux de perte et engager un dialogue éclairé avec les organismes de réglementation à la lumière de la pandémie actuelle.
Compte tenu des difficultés à traduire les pertes observées en prévisions précises des pertes futures, il est essentiel que les banques développent et affinent continuellement leurs modèles – un processus qui doit s’appuyer sur de vastes ensembles de données de haute qualité. «L’analyse comparative des données sur le risque de crédit est plus importante que jamais pour aider les banques à parvenir à une compréhension plus sophistiquée de l’impact de la crise», conclut Crecel. «Cela garantira non seulement une meilleure réponse à la situation actuelle, mais, grâce à une surveillance, un partage et une analyse comparative cohérents des données sur les pertes, mettra les banques en meilleure position pour s’adapter aux crises futures.»
